ボラティリティ・インデックス(VIX・恐怖指数)

最近、投資関係の本に購入するほどの興味はなく、ほとんど立ち読みでパラパラ。
(今年前半で40冊超の本を読んだけど、純粋な投資の本は「バリュー投資」だけ。)

今日立ち読みで、ボラティリティ・インデックス(VIX)って言葉を初めて知った。
市場が予測する今後30日間のボラティリティを表す指数なんだとか。
なんでも別名・恐怖指数とも呼ばれていて、普段は10~20の間で推移するけど、
投資家がびくついてると、この指数が急上昇するんだってよ。
Yahooファイナンスでチャートを見てみると…。

にゃるほろここ10年のトンガリは(後付けのこじつけに過ぎないが)、
・1998年8月 ロシア通貨危機・LTCM破綻
・2001年9,10月 アメリカ同時多発テロ
・2002年7~9月 エンロンに続きワールドコムも破綻。会計不信。
って感じなんだろか。そうすると現在の水準はそんなに面白くないかも。

ここで小島寛之「統計学入門」で学んだことを生かすべく、計算してみる。
まったく自信がないので、正誤の判定のコメント下さい(笑)
VIX は今23.65。年率23.65%ってことらしいから、23.65%÷√12=6.82%。
今後30日間に、70%くらいの確率(S.D.±1)で、S&P500が6.82%上下。
13.64%(=6.82%×2)を超えるの変動が起きる確率は5%くらい(S.D.±2)。