最近、投資関係の本に購入するほどの興味はなく、ほとんど立ち読みでパラパラ。
(今年前半で40冊超の本を読んだけど、純粋な投資の本は「バリュー投資」だけ。)
今日立ち読みで、ボラティリティ・インデックス(VIX)って言葉を初めて知った。
市場が予測する今後30日間のボラティリティを表す指数なんだとか。
なんでも別名・恐怖指数とも呼ばれていて、普段は10～20の間で推移するけど、
投資家がびくついてると、この指数が急上昇するんだってよ。
Yahooファイナンスでチャートを見てみると…。
にゃるほろここ10年のトンガリは(後付けのこじつけに過ぎないが)、
・1998年8月 ロシア通貨危機・LTCM破綻
・2001年9,10月 アメリカ同時多発テロ
・2002年7～9月 エンロンに続きワールドコムも破綻。会計不信。
って感じなんだろか。そうすると現在の水準はそんなに面白くないかも。
ここで小島寛之「統計学入門」で学んだことを生かすべく、計算してみる。
まったく自信がないので、正誤の判定のコメント下さい(笑)
VIX は今23.65。年率23.65％ってことらしいから、23.65％÷√12＝6.82％。
今後30日間に、70％くらいの確率(S.D.±1)で、S&P500が6.82％上下。
13.64％(＝6.82％×2)を超えるの変動が起きる確率は5％くらい(S.D.±2)。
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