VIX(Volatility Index)を本来の用途で遊んでみる

VIXは投資家の心理状態を表す恐怖指数って説明されることが多いけど、
本来は、市場が予測する今後30日間のS&P500のボラティリティを表す指数。

先週末のVIX終値は79.13%(YahooFinanceより) → 79.13%÷√12=22.84%
今後30日間に、70%くらいの確率(S.D.±1)で、S&P500が22.84%上下、
45.68%(=22.84%×2)を超えるの変動が起きる確率は5%くらい(S.D.±2)。

なんじゃこりゃ?な激しさ。
中間決算のB/S見て、ベンジャミン・グレアムの手法で個別株買いたいから、
1月以内に20%も上昇されちゃったら悲劇。この期に及んで20%下落を期待(笑)

※参考…Wikipedia:VIX(←英語読み間違えて計算違ってたら教えて下さい)

コメント

  1. silencejoker より:

    前の金曜?に約90まで行きました。。
    なんじゃーーーーーーーーーーーっとしかいえません。。。

  2. まろ@管理人 より:

    ホントだ。90までいっちゃってますね。
    なんか超おデブさんが、普通の体重計に乗っちゃって、計りが振り切れちゃったみたいな感じですね。